Ratio de Sharpe
TradeSynapse22 mars 20261 min24
Definition#
Le ratio de Sharpe mesure la performance d'un investissement ajustee au risque. Formule : (rendement du portefeuille - taux sans risque) / ecart-type du portefeuille. Un ratio > 1 est bon, > 2 est excellent.
A retenir
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