Arbitrage
Arbitrage#
Définition#
L'arbitrage est une stratégie qui consiste à exploiter les écarts de prix d'un même actif entre deux marchés différents pour réaliser un profit théoriquement sans risque. Par exemple, si l'action Apple vaut 185,00 $ à New York et 185,50 $ à Londres (en équivalent dollar), un arbitragiste achète à New York et vend simultanément à Londres pour un gain de 0,50 $ par action.
En pratique, les opportunités d'arbitrage sont rares et éphémères car les algorithmes de trading haute fréquence les détectent et les exploitent en millisecondes. L'arbitrage contribue à l'efficience des marchés en éliminant les écarts de prix. On parle aussi d'arbitrage crypto (entre exchanges), d'arbitrage de fusion-acquisition, ou d'arbitrage statistique (pairs trading).
À retenir
L'arbitrage est le mécanisme qui maintient les prix cohérents entre les différents marchés. Pour les particuliers, les véritables opportunités d'arbitrage sont quasi inexistantes — elles sont capturées par les algorithmes en microsecondes. Méfiez-vous des « stratégies d'arbitrage garanti » qui sont souvent des arnaques.
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